美國統計碩士第二學期 23 Winter 就讀心得

前言

聽說這次冬天比較暖，我也算適應的還行，在 Spring Break 的空檔，把上學期的心得記錄一下，不然拖延症犯了忘記更新，又變成三分鐘熱度。

修課心得

我 23 Winter 選了下面三門課：
STAT 30040 — Statistical Theory and Methods IIa
STAT 34700 — Generalized Linear Models
STAT 33910 — Financial Statistics: Time Series, Forecasting, Mean Reversion, and High Frequency Data
前兩門是 Program requirement，後面則是我自己選的選修，這次我選 Financial Statistics，後來發現有點高估自己，後面會詳細說明。

STAT 30040 — Statistical Theory and Methods IIa
Instructor: Chao Gao

這門課主要是上學期 STAT 30030 的接續課程，因此難度也不會太高，同時是我們 program 必修，內容包含 Confidence Interval, Hypothesis Test, Linear Regression, MLR, Model Selection 等等，學期末還有補充 Neural Network 跟 Optimization。教學方式是純板書，甚至連建議課本都沒有，但是老師教學方式算靈活有趣，同學的出席率也都很高，前排的座位有時候不早點到還坐不到。作業每周都有，期中期末各一次。

整體而言我覺得這門課教得很好，主要是教授的口條清晰，課程架構也很清楚，循序漸進，速度剛好，有些上學期 Regression 的觀念，當時沒有完全搞清楚，但聽完這門課後，感覺很多東西都被釐清，我個人十分推薦 Prof. Gao 的課程。

STAT 34700 — Generalized Linear Models
Instructor: Jingshu Wang

這門課是上學期 STAT 34300 的接續課程，內容包括各種 Generalized Linear Models，從 GLM inference, Deviance Analysis, Binary Models, Ordinal and Nominal Response, Contingency Tables, Poisson Models, Quasi-likelihood, Linear Mixed Models 等等主題，範圍十分廣，所以我認為很多東西沒有講得很深入。教學方式是講解教授製作的 Slides，教授補充的資料和 Data 範例也都算清楚，但是我猜是教學經驗還不夠，比較平淡一點，很難引人興趣。

作業量不多，總共四份，包含 R 和課本習題，和上課內容有互相 cover ，對學習有幫助，期末有一個 Data Analysis Final，可以活用這學期學到的東西，我自己很喜歡這種 Project based 的作業，比較不無聊。

總而言之，這門課算是把一些基本的 GLM 介紹了一遍，但是都不算很深入，我自己覺得有點可惜，但是 Quarter 制每學期也只有10周左右，時間真的很少，而且很趕。

STAT 33910 — Financial Statistics: Time Series, Forecasting, Mean Reversion, and High Frequency Data

Instructor: Per Mykland

這學期我有興趣的選修課沒有很多可以選，主要是Multivariate Time Series Analysis, Stochastic Calculus 和這門課在選，當時覺得已經學了 Time Series ，大學期間也有學過一點隨機微積分，就選了這門綜合的課程，但後來有點後悔，因為教授預設大家的 Background knowledge 都已經很穩了，殊不知其實在認真聽了幾堂課後，發現其實我不算真的理解透徹，所以在很多教授預期跳過的地方，我其實都是有些跟不上的。教授的教學方式也是以 Slides 為主，內容大多都是他和他的同事寫的 papers 摘要重點，所以難度蠻高的，內容包括 Basic Time Series, High-frequency Financial Data, Volatility Estimation, Quadratic Variance and Covariance等等。

我覺得對我很有幫助的地方是 Office hours，教授都會熱情回答我們的問題。但是這門課有個地方我不太喜歡，他的評分方式很謎樣，從一開始到現在我都不知道他的分數分配 percentage，這樣讓我準備起來很沒安全感，教授都跟我們說不用擔心分數，作業考試盡力寫就行，但我還是不太喜歡。作業量算蠻多的，每周一份，但是因為評分方式未知，有時候真的寫不出來也就沒寫了，老師也沒提供參考答案。考試有兩個，一個是 take home，主要是程式題，我們這次幾乎都是 Time series，有 GARCH 和 ARMA，另一個就是 in person theoratical exam，題目就是有關上課內容，我自己覺得蠻難的。

總之，我自己推薦這門課給已經在 stochastic field 準備充足和未來想做相關領域 research 的人，我上的有點辛苦，沒什麼成就感。

後記

Winter quarter 剛開始的時候找了一個教授，希望他可以當我 Thesis 的指導老師，目前教授分給我一點工作，但是上學期時間分配沒有很好，所以進度很慢，下學期希望自己Thesis 的進度能多一點。其他生活上我覺得我適應得蠻好的，就繼續保持吧。